Pszczyńskie dobra w XVIII w. znalazły się w rękach książąt niemieckiej dynastii Anhalt, która w swoich zainteresowaniach odchodziła od tradycyjnych metod gospodarowania majątkiem, jaki panował w czasach feudalnych. Anhaltowie zainteresowani byli rozwojem pozarolniczych dziedzin gospodarki, jak górnictwo, metalurgia czy przemysł browarniczy. Zarządzanie wieloma bardzo skomplikowanymi podmiotami, jakimi były zakłady przemysłowe, wykraczało poza możliwości jednej osoby, a co za tym idzie - zmuszeni byli powołać twór, który nadzorowałby rozwój i gospodarowanie ich majątkiem. Pierwszy z Anhaltów, Fryderyk Erdmann, był inicjatorem i założycielem Generalnej Dyrekcji Dóbr Książęcych, która miała spełniać rolę nowoczesnej na owe czasy administracji gospodarczej. Generalna dyrekcja bazowała na urzędnikach mających odpowiednie doświadczenie, których sprowadzono z Niemiec. W połowie XIX w. dobra pszczyńskie przeszły pod władanie Hochbergów po otrzymaniu przez księcia Hansa Heinricha X w spadku po Anhaltach Księstwa Pszczyńskiego. Najoperatywniejszym gospodarzem na pszczyńskich „włościach” był Jan Henryk XI, który mocno zainwestował w kierunku rozwoju przemysłu na tym terenie, co wiązało się z rozrostem administracji gospodarczej kierującej interesami księcia. Postanowił skupić w jednym miejscu wszystkich specjalistów i wybudował w 1902 r. duży biurowiec, który wyróżniał się monumentalnością i wielością zdobień architektonicznych, co spowodowało, że przylgnęła do niego nazwa „Palais”, inaczej pałac. Miejscowi mieszkańcy spolszczyli nazwę do miana „Paleja", która funkcjonuje do tej pory. Historia budynku oraz osoby przezeń się przewijające są intrygujące. W okresie od jesieni 1914 do lutego 1917 r., w czasie I wojny światowej, umieszczono tu Kwaterę Główną wojsk cesarza niemieckiego Wilhelma II. Sam monarcha zamieszkiwał w pobliskim Pałacu, obecne Muzeum Zamkowe, a urzędował w Paleji. W budynku tym mieli swoje biura feldmarszałek Paul von Hindenburg i gen. von Ludendorf. Częstymi gośćmi feldmarszałka i generała byli ówcześni światowi notable, tj. generalicja państw centralnych (generał Enver Pasza, późniejszy twórca nowoczesnego państwa tureckiego, bułgarski car Ferdynand i jego następca Borys). W Pszczynie zapadały w owym czasie najistotniejsze decyzje polityczne i wojskowe związane z I wojną światową (m.in. telegram Arthura Zimmermanna, ówczesnego ministra spraw zagranicznych, mający sprowokować wojnę na kontynencie amerykańskim; decyzja o totalnej wojnie podwodnej na Atlantyku). Pobyt cesarza Wilhelma II i istnienie Kwatery Głównej wojsk cesarskich spowodowały, że Pszczynę określano powszechnie mianem Małego Berlina. Budowla miała również swój epizod w latach 1920-1922, kiedy na śląskim obszarze plebiscytowym władzę pełniła Międzysojusznicza Komisja Rządząca i Plebiscytowa. Jej cywilny, wielonarodowościowy personel i siły wojskowe adaptowały na swoje potrzeby Paleję jako siedzibę Powiatowej Międzysojuszniczej Komisji Kontrolnej, przypisując jej kolejną, historycznie ważną rolę. Tzw. Kontroler Powiatu kierował sprawami plebiscytowymi i zarządzał powiatem z gabinetu ulokowanego w tym budynku. Po plebiscycie i powstaniach śląskich, a także w oparciu o postanowienia koalicji ziemię pszczyńską przyznano ostatecznie II Rzeczypospolitej. Dnia 27 VI 1922 r. utworzono tu polską administrację w powiecie. Od końca stycznia do marca 1945 r. budynek zamieniono na wojskowy lazaret, następnie od czerwca 1945 r. gmach pełnił funkcję koszar wojska polskiego. W latach pięćdziesiątych kolejno zajmowały go instytucje państwowe, a od lat sześćdziesiątych do 2000 r. szpital powiatowy. Do grudnia 2005 r. Paleja znajdowała się w dyspozycji Starostwa Powiatowego, które ją sprzedało prywatnemu właścicielowi. Niestety ten historyczny obiekt od kilku lat stoi niedostępny, nieczynny i niszczeje, ponieważ nikt nim się nie interesuje.